Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Saham Untuk Portofolio Dengan Menggunakan Metode Support Vector Regression (SVR) Dan Analisis Fundamental (FA)

Pemilihan saham yang tepat sangat penting dalam membangun portofolio investasi yang optimal karena dapat memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko, yang merupakan fokus utama investor dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan Support Vector Regression (SVR) dan analisis fundamental (FA) untuk memprediksi return saham serta memilih saham terbaik untuk portofolio. SVR diterapkan dengan kernel Radial Basis Function (RBF) untuk memprediksi return saham berdasarkan data historis, sementara FA menganalisis indikator keuangan seperti Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Price to Book Value (PBV). Portofolio kemudian dibentuk menggunakan model Equal-Weighted (EW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi SVR dan FA menghasilkan rata-rata return portofolio sebesar 0,0099 dengan standar deviasi 0,0726, lebih tinggi dibandingkan dengan SVR saja yang memiliki rata-rata return sebesar 0,0047 dan standar deviasi 0,0668. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kombinasi SVR dan FA mampu meningkatkan kinerja portofolio dan mengurangi risiko secara signifikan, sehingga menawarkan strategi investasi yang lebih optimal. Penelitian ini juga merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut dengan memperluas data yang digunakan serta mempertajam penerapan SVR dan analisis fundamental untuk meningkatkan akurasi prediksi dan optimasi portofolio.

Keywords: Prediksi Harga Saham, Support Vector Regression (SVR), Analisis Fundamental (FA), Portofolio Equal-Weighted (EW), Pertumbuhan Portofolio

Authors who publish in this journal agree to the following rules:

1. Authors retain copyright and give the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors may enter separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., posting it to an institutional repository or publishing it in a book), with attribution to the journal's initial publication.
3. Authors are permitted and recommended to post their work online (such as in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges as well as earlier and greater citation of published work.