Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru di sektor investasi. Pembukaan rekening saham
yang mudah membantu meningkatkan minat investasi di bursa saham Indonesia. Perbankan online menawarkan prospek
investasi yang menarik, salah satunya saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB.JK). Peramalan dilakukan untuk mengetahui prediksi harga saham tersebut. Penggunaan analisis time series bisa membantu dalam memprediksi peramalan harga
saham mendatang. Model time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Autoregressive (VAR) dan
Vector Autoregressive Moving Average (VARMA), dengan melibatkan dua variabel data. Pemilihan kedua model tersebut
didasarkan pada penggunaan dua variabel, yakni harga saham dan volume saham sebagai variabel kedua. Volume perdagangan saham berfungsi sebagai indikator aktivitas saham dan memberikan wawasan tentang permintaan beli dan jual
saham. Metode differencing digunakan untuk menangani data yang tidak memiliki kestasioneran. Model dievaluasi menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Mean Absolute Error (MAE). Model VAR (1) dengan rasio data
training 90% dan testing 10% memberikan hasil paling akurat dengan nilai MAPE 2.08% dan nilai MAE 11.04. Semakin
rendah nilai MAPE dan MAE mengindikasikan hasil peramalan yang lebih akurat.
Authors who publish in this journal agree to the following rules:
- Authors retain copyright and give the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors may enter separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., posting it to an institutional repository or publishing it in a book), with attribution to the journal's initial publication.
- Authors are permitted and recommended to post their work online (such as in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges as well as earlier and greater citation of published work.
