MARKOWITZ MODEL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX)

  • Irni Yunita

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pemilihan portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2013 - 2018. Sampel penelitian terdiri dari 29 saham yang terdapat dalam Jakarta Islamic Index tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal yaitu antara lain AKRA (3.4%), ADRO (3.3%), ICBP (4.7%), INCO (2.6%), MYRX (13.6%), PTPP (4.9%), PWON (11.3%), TPIA (1%), UNTR (15.7%) dan UNVR (39.5%). Rata rata tingkat pengembalian portofolio adalah sebesar 1.22 % dan resiko portofolio adalah sebesar 0.0312, resiko tersebut di bawah resiko dari masing-masing saham individual pembentuk portofolio optimal.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-04-27
How to Cite
YUNITA, Irni. MARKOWITZ MODEL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX). Jurnal Manajemen Indonesia, [S.l.], v. 18, n. 1, apr. 2018. ISSN 2502-3713. Available at: <http://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1262>. Date accessed: 21 nov. 2018. doi: https://doi.org/10.25124/jmi.v18i1.1262.